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如何使用树结构长短期记忆神经网络进行金融时间序列预测

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  • 上传时间:2021-12-09
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  • 标      签: 模型 算法 神经网络

资 源 简 介

针对传统方法对 多噪声、非线性的时间序列无法进行有效预测的问题,以多尺度特征融合为切入点,提出并验证了基于树结构长短期记忆(LSTM)神经网络的预测方法。首先,提出了实现预测目标的核心方法,并分析了方法的内在优势;其次,构建了基于树结构长短期记忆神经网络的预测模型;最后,基于最近十年的国际黄金现货交易数据对模型进行了验证。实验结果表明,所提算法预测准确率高出最小成功率近10个百分点,证实了所提方法的有效性。
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